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Gestion Acrif Passif Bancaire


Comprendre les enjeux de l’ALM, comment s’inscrire dans la stratégie de la Banque.

Expertiser le bilan soumis de risque de taux, appréhender la modélisation de certains éléments du bilan. Concevoir un tableau de bord orienté vers la décision et répondant aux attentes de la Direction Générale.

Objectifs généraux :

  • Appréhender la gestion globale du bilan à l\'aide de cas pratiques.
  • Maîtriser les mécanismes de mise en œuvre

Public :

  • Dirigeants de banques, responsables ou futurs responsables de la fonction ALM, trésoriers, responsables financiers, contrôleurs de gestion, responsables d’études informatiques, direction stratégique, auditeurs internes.

Programme de la formation :

  1. Introduction à la gestion actif / passif
  • Les rôles de l’établissement financier.
  • Management des risques bancaires.
  • Le rôle de la gestion actif-passif. 
  1. Le risque de liquidité
  • Définition et composantes.
  • Retraitements et choix préalables.
  • La mesure du risque de liquidité. 
  1. Le risque de taux d\'intérêt
  • Sources et effets du risque de taux d’intérêt.
  • Retraitements et choix préalables.
  • Mesure du risque de taux d’intérêt. 
  1. Le risque de change
  • Définition et composantes.
  • Mesure du risque de change. 
  1. La couverture du risque de liquidité
  • Définition et problématique.
  • L’adossement en liquidité.
  • Les contraintes de la liquidité : les ratios de liquidité.
  • Gestion du risque de liquidité : mesures à prendre pour assurer la sécurité du refinancement futur.
  1. La couverture du risque de taux d\'intérêt
  • Problématique.
  • L’utilisation des principaux instruments dérivés (contrats à terme, options, swaps, FRAs) pour couvrir le risque de taux d’intérêt.
  • Couverture globale du risque de taux d’intérêt : méthode des impasses, méthode de la duration.
  • Risques de taux structurels des banques. 
  1. La couverture du risque de change 
  1. Le rôle des taux de cession internes
  • L’éclatement notionnel des activités de la banque.
  • Principes et calcul des taux de cession internes.
  1. Synthèse et conclusion
  • Quiz et correction orale.
  • Évaluation de la formation.
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